Вернуться в журнал

ТОП-3 опережающих индикатора в трейдинге

Для предсказания тренда трейдеры вооружаются индикаторами. По своей сути, это функции, основанные на графике цены и других рыночных данных. Но не на каждый такой инструмент всецело можно положиться в торговле, т.к. многие выдают запаздывающую информацию. Мы же рассмотрим опережающие индикаторы и подробно расскажем, в чём их преимущества.

Что не так индикаторами от цены

Тут всё просто: такие функции формируются на основе исторических данных, и дают понимание того, что на рынке УЖЕ ПРОИЗОШЛО.

Почему стандартными индикаторами продолжают пользоваться? Это удобный инструмент для понимания и анализа общих тенденций рынка. Благодаря индикаторам не нужно самостоятельно сопоставлять большое количество данных — программа сама прогоняет их через формулу и выдаёт график.

Опытные трейдеры относят такие индикаторы к устаревшим и редко полагаются только на их показатели при принятии торговых решений.

Подробнее: В чём «опасность» стандартных индикаторов

Лучшие «опережающие» индикаторы

Сразу скажем, что не существует волшебных инструментов, показывающих будущее направление цены. Но индикаторы, о которых мы будем говорить далее, наиболее приближены к отображению актуальной ситуации на рынке, то есть позволяют увидеть текущие тенденции, способные повлиять на поведение цены.

Volume (Объёмы)

Индикатором объёма часто пренебрегают многие игроки, особенно новички. Однако умение интерпретировать эти данные даёт значительные преимущества, когда дело доходит до анализа рынков.

Объём — это мера количества сделок, заключенных за определенный период времени. Другими словами, он показывает, сколько раз финансовый инструмент был куплен или продан за временной отрезок.

Кроме преимущества «опережать» движение цены, этот индикатор помогает подтвердить ценовые тренды, показывая, какой интерес вызывает актив.

На большинстве платформ индикатор объёма представлен в отдельном окне под ценовым графиком, как и другие индикаторы, используемые в техническом анализе. Объём транзакций за указанный период времени представлен в виде столбца, который может иметь цветовую кодировку.

Опережающие индикаторы объём

Как читать индикатор «Объём»:

  • Зелёный обычно используется, чтобы показать, что ценная бумага закрылась выше во время торговой сессии.
  • Красный указывает на то, что ценная бумага закрылась ниже.
  • Высота столбца показывает, происходит ли увеличение или уменьшение объёма транзакций с ценными бумагами: более высокий столбец говорит о большем объёме, а столбец короче — о меньшем объёме.

Для анализа показатель объёма должен сопоставляться с поведением цены. Если цена растет в восходящем тренде, но объём уменьшается или остается неизменным, это может свидетельствовать о малом интересе к ценной бумаге, и цена может развернуться. Точно так же, когда цена быстро снижается, но объем невелик, может означать, что крупных игроков не интересует направление цены. Таким образом, цена вскоре развернется вверх.

Большой объём обычно указывает на больший интерес к ценным бумагам и присутствие крупных игроков. Как объём повлияет на движение цены, зависит от ситуации на рынке. При восходящем тренде растущий объём может указывать на его продолжение. Точно так увеличение объёма при нисходящем тренде указывает на возможное продолжение падения цены.

Быстрый рост цены в восходящем тренде или её падение в нисходящем тренде на фоне больших объёмов может быть признаком кульминации покупок/продаж. После кульминации, как правило, следует разворот.

Данные «Объёма» могут быть очень полезны для подтверждения фигур технического анализа: «Голова и плечи», «Флаг», «Треугольник» и пр. Каждый паттерн имеет свои «ключевые точки», и логично сопоставить поведения цены в этих точках с объёмом торговли, чтобы подтвердить или опровергнуть сигнал.

Кумулятивная дельта

Значение «Дельта» отображает разницу между ценой предложения (Ask) и ценой спроса (Bid) на каждой свече. «Кумулятивная дельта» показывает сумму отдельных «Дельт» за определенный промежуток времени.

Этот индикатор отображается в виде кривой, которая, обычно совпадает с ценой. Если же происходит расхождение, то это может свидетельствовать о перемене настроений на рынке.

Опережающие индикаторы Кумулятивная дельта

Кроме исследования общих настроений, «Кумулятивная дельта» помогает выявить «крупных игроков» и предвидеть развороты. При анализе с использованием «дельты» возможны такие ситуации:

  • Кривая индикатора следует за ценой – происходит развитие тренда.
  • «Дельта» провалилась/выросла сильнее цены – появилась большая вероятность, что быки/медведи начинают наращивать позиции;
  • Цена неизменна, а «дельта» растет/падает – признак наращивания позиций покупателями/продавцами.
  • Расхождение цены и «дельты» (дивергенция) – высокая вероятность разворота тренда.

Открытый интерес

Этот индикатор показывает количество открытых контрактов по определённому финансовому инструменту, то есть количество ордеров, по которым позиции трейдеров, находятся в активном режиме.

«Открытый интерес» применим только к инструментам срочного рынка, т.к. здесь всё «безразмерно», например, фьючерсных контрактов может быть заключено сколько угодно, когда количество акций на рынке лимитировано.

Опережающие индикаторы Открытый интерес

«Открытый интерес», как и «Объём», так или иначе завязан на количестве совершаемых сделок, но отличие имеется. «Открытый интерес» зависит от числа сделок, которые ведут к увеличению количества открытых контрактов, а «Объём» — это производная вообще ото всех сделок.

Изменение «Открытого интереса» может указывать на то, поступают ли деньги на рынок или уходят с него. Если деньги поступают («интерес» растёт), то скорее всего текущая тенденция продолжится, а если деньги с рынка уходят («интерес» снижается), то тенденция может прерваться.

Сам по себе «Открытый интерес» не даст особой ценности при анализе, а вот в сочетании с другими индикаторами может быть очень полезным. Например, сопоставляя изменение «интереса» с индикатором «Объёма», можно делать выводы о силе или слабости рынка.

Про индикаторы понятно, а что нужно ещё?

Начинающему трейдеру важно выделить время на то, чтобы освоится на предпочитаемом рынке, прощупать стратегии и просто научиться работать с терминалом: настройки, организация окон, выбор тех же индикаторов и пр.

Первые шаги всегда связаны с набиванием шишек, и не у каждого хватает терпения. Многие бросают на половине пути, потратив много времени впустую. А всё из-за одной из главных ошибок новичков — отсутствие системного обучения, когда вы берётесь за всё и сразу, а в итоге только больше путаетесь.

Специально для всех заинтересовавшихся Школа биржевой торговли TrendUP разработала вводный курс «Быстрый старт в трейдинге».

Чем он крут:

  1. Всё бесплатно и без «воды».
  2. Обучение займёт всего 3 дня.
  3. Обучает Артём Сребный, основатель TrendUP, опытный трейдер с рекордом доходности +800% к вложениям за 1 год.
  4. Вы получаете конкретные навыки, которые сразу можно применять в трейдинге.
  5. Полезные бонусы в виде чек-листов и скидок на сервисы для трейдеров.

В рамках курса разберём и вышеупомянутые индикаторы с конкретными примерами и пояснениями профессионала.

Удачи на рынках!

1590

Чтобы оставлять комментарии необходимо зарегистрироваться или войти.

Роман

15 июля 07:42

Если откровенно то такая херня этот 3х дневный курс.. Зря потратил время, бестолковые тесты и лишь подвод к тому что надо приобрести платное обучение. Шляпа вообщем полная.

Simion

24 авг. 18:53

Интересно. Спасибо.

Владислав

14 сен. 09:18

Артем единственный, кто говорит о кластерах и как разобраться в их работе. Такого я ни у кого не слышал, либо не встречал. 

Sputnik

17 сен. 04:43

Вот так словом из всего 5 букв можно перечеркнуть желание людей поделиться своим опытом, информацией. Чтобы заработать на инвестициях, сначала инвестируют), не только в акции, но и в знания. Серьезный подход, хорошая речь, все по существу. Для себя, новичка, нашла много интересного в 3х дн бесплатном курсе. Спасибо. 

В этом разделе