В чём проблема стандартных индикаторов и почему они не всегда работают

«Настроил правильный индикатор, ловишь сигналы и делаешь деньги!» — здесь мы утрируем, но где-то в этом направлении мыслят многие новички в трейдинге. Грёзы распадаются, когда популярный классический индикатор подводит раз за разом. Поразмышляем, почему не работают стандартные индикаторы и что с этим делать трейдеру.

Как устроен индикатор

Для самых начинающих напомним, что индикаторы технического анализа — расчётные инструменты в виде математических функций, построенных на основе статистических показателей торгов. Выглядят они как вспомогательные графики, которые могут быть наложены на ценовой график, выводиться рядом или в отдельном окне.

Главная роль индикаторов — автоматически рассчитать график на основе вводных данных, избавив вас от необходимости делать это вручную. При этом сглаживаются случайные ценовые колебания, показываются более чёткие тенденции цен. Считывая данные индикаторов, трейдер делает выводы о текущем положении рынка и может прогнозировать изменение цены. В последнем помогают сигналы, например, пересечение линии, дивергенция и пр.

К наиболее популярным инструментам, которые у трейдеров на слуху, относят:

• Скользящая средняя.
• MacD.
• Аллигатор.
• Ишимоку.
• RSI.
• Zigzag и др.

Да, здесь задействована математика, поэтому всё должно быть максимально точно и эффективно, но на практике сигналы классических индикаторов оказываются не такими надёжными.

Рекомендуем: С чего начать путь трейдера

Почему стандартные индикаторы не работают

Пожалуй, самый простой ответ — математические формулы не предсказывают будущее. Графики, как производные индикаторы теханализа, показывают уже историю, отрисовываясь по предыдущим ценам. Они не прогнозируют перелом тренда, а только подтверждают наличие текущего.

Если говорить о запаздывании стандартных индикаторов и о том, почему они выдают сигналы уже после того, как рынок ушёл в нашу сторону, рассмотрим такую схему:

Здесь нужно смотреть снизу вверх. Мы уже выяснили, что индикатор является производным от цены. Цена — фактически производная от объёма, а объём — производная от желания. Индикатор тут выступает последним звеном, да и сам график цены не даёт понимания, как эта цена появилась, и не видны сделки между покупателями и продавцами.

Желание здесь — это интерес к открытию позиции, которое может возникать у любого участника рынка на любой цене. Внедриться в голову к участникам (в первую очередь к «крупным игрокам») мы никак не можем. Но у нас остаётся объём, на котором отражаются все желания, и мы уже можем видеть, когда «крупный игрок» открывает свою позицию.

Таким образом, с помощью индикаторов, в том числе стандартных, удобнее понимать рынок, не затрачивая время на построение сложных графиков. Однако анализ только на основе истории цен нецелесообразен для принятия решения о входе.

Что важно учитывать при анализе

Не забывайте о важном правиле: показания индикаторов — это не прямые указания к действию. Если вы видите сигнал на разворот, то это не означает, что он должен произойти.

Рынок вам ничего не должен!

Как же быть?

1. Обращайтесь к анализу объёма, что может дать больше понимания о текущем настроении трейдеров (см. выше). Зная же просто цену, затруднительно видеть интерес к тому или иному уровню, а также активность продавцов.
2. Логику индикаторов следует понимать не в вырванном из контекста виде. Хотя речь идёт о сугубо математических функциях, почему бы не сочетать их логику с трендами, объёмами торгов, с макростатистикой, с новостным фоном и общими рыночными ожиданиями.
3. Используйте личный опыт и интересуйтесь мнением опытных трейдеров.

Бонусом приведём примеры современных индикаторов, которые позволяют взглянуть на рынок с позиции «современного анализа»:

• Cumulative Delta.
• Volume.
• Open Interest.
• ClusterSearch.
• Профиль рынка.

Подробнее: Какие индикаторы опережают рынок

Резюмируем

Стандартные индикаторы показывают запаздывающую информацию, основанную на том, что уже произошло на рынке. Со стандартными индикаторами удобно проводить анализ, но не забывайте, что крайне необходимо понимать принцип их действия и сочетать их показания с остальными рыночными факторами.

Специально для всех начинающих школа биржевой торговли TrendUP разработала 3-х дневный экспресс-курс «Быстрый старт в трейдинге».

Чем он крут:

1. Всё бесплатно и без «воды».
2. Обучение займёт всего 3 дня.
3. Обучает Артём Сребный, основатель TrendUP, опытный трейдер с рекордом доходности +800% к вложениям за 1 год.
4. Вы получаете конкретные навыки, которые сразу можно применять в трейдинге.
5. Полезные бонусы в виде чек-листов и скидок на сервисы для трейдеров.

В рамках курса разберём и вышеупомянутые индикаторы с конкретными примерами и пояснениями профессионала.

Удачи на рынках!